corso di preparazione al concorso

Banca d'Italia

30 Esperti con orientamento economico

PROGRAMMI D'ESAME

15 ESPERTI CON ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI

PROVA SCRITTA

Svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica e di un elaborato in lingua inglese

Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di:

Economia degli intermediari e dei mercati finanziari
• Mercati finanziari: caratteristiche, concorrenza ed efficienza, formazione dei prezzi
• Gli strumenti finanziari: titoli di debito, azioni e strumenti derivati
• Le banche e gli intermediari finanziari non bancari: assetti istituzionali e organizzativi, governo societario e sistema dei controlli interni, funzioni tipiche e operatività, impatti dell’innovazione tecnologica
• Capitale e fondi propri degli intermediari
• La raccolta delle banche. I prestiti e la funzione allocativa. La gestione della liquidità e della tesoreria
• I rischi degli intermediari: misurazione e gestione
• Asset and liability management
• I tre pilastri di Basilea II, le riforme di Basilea III e l’implementazione nella disciplina europea
• La vigilanza sugli intermediari. Lo SREP, i requisiti patrimoniali e gli stress test
• I servizi di pagamento, di investimento e la gestione collettiva del risparmio

Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:

Contabilità e bilancio
• La contabilità generale
• I principi contabili nazionali
• I principi contabili internazionali
• Il bilancio: principi di redazione e criteri di valutazione
• Il bilancio consolidato e le tecniche di consolidamento
• Il bilancio individuale e consolidato delle banche e degli altri intermediari finanziari
• La riclassificazione dei conti di bilancio e l’analisi per indici

Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:

Economia e finanza aziendale
• Capital budgeting e valutazione degli investimenti
• La struttura finanziaria d’impresa e la politica dei dividendi
• Scelte di finanziamento e di investimento
• Rischio, rendimento e costo del capitale
• Profili generali di fiscalità delle imprese e degli strumenti finanziari
• I metodi di valutazione aziendale
• Strumenti di finanza innovativa: venture capital, cartolarizzazione, project financing, derivati
• Finanza straordinaria

PROVA ORALE

Oltre alle materie previste per la prova scritta e alla conversazione in lingua inglese:

Le aziende: strategia, organizzazione, programmazione e controllo
• Strategia aziendale e corporate governance
• Le economie di scala, di scopo, di apprendimento e le scelte di integrazione verticale
• L’equilibrio d’impresa: redditività, solvibilità, sostenibilità
• L’assetto organizzativo: la struttura organizzativa, i sistemi operativi, i processi, l’esternalizzazione
• L’analisi e la progettazione organizzativa
• I sistemi di pianificazione e i principali strumenti per il controllo di gestione
• Il sistema dei controlli interni

Diritto commerciale, legislazione bancaria e finanziaria, antiriciclaggio
• L’impresa e gli imprenditori
• Le società e i gruppi societari
• La crisi e il risanamento dell’impresa; le procedure concorsuali
• Gli elementi dell’Unione bancaria: il meccanismo di vigilanza unico (SSM); il meccanismo di risoluzione unico (SRM); l’armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi nazionali
• L’assetto istituzionale della vigilanza europea: il ruolo delle autorità europee e di quelle nazionali
• La vigilanza sul sistema bancario e finanziario (fonti normative, finalità, organi di controllo, vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva)
• La disciplina delle crisi delle banche e degli intermediari finanziari. I sistemi di garanzia dei depositanti e degli investitori
• La disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: il quadro normativo nazionale, comunitario e internazionale; gli assetti istituzionali; gli obblighi e i controlli

10 ESPERTI CON ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLINE ECONOMICO-FINANZIARIE

PROVA SCRITTA

Svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica e di un elaborato in lingua inglese.

Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di:

Politica monetaria, mercati e intermediari
• Obiettivi, strumenti, canali di trasmissione della politica monetaria
• Il bilancio della banca centrale
• La politica monetaria nell’area dell’euro
• La gestione dei rischi finanziari delle operazioni di politica monetaria
• Le banche; la gestione della liquidità e il ruolo nella trasmissione della politica monetaria
• I mercati finanziari: caratteristiche, efficienza, concorrenza e liquidità
• Il mercato monetario: funzioni e caratteristiche; la formazione dei tassi a breve
• La struttura per scadenza dei tassi di interesse
• Gli strumenti finanziari: titoli di debito, azioni e strumenti derivati, la formazione dei prezzi
• I rischi finanziari: misurazione e gestione
• I sistemi di regolamento degli strumenti finanziari
• I sistemi di pagamento al dettaglio e all’ingrosso
• Politica monetaria, mercati e sistemi di pagamento: implicazioni per la stabilità finanziaria

Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:

Metodi quantitativi per la gestione dei portafogli finanziari, la valutazione dei rischi e la misurazione della performance
• Modelli di valutazione dei titoli obbligazionari. Modelli di valutazione dei titoli azionari
• Teoria del portafoglio e mercati finanziari (frontiera efficiente, CAPM, APT)
• Modelli di valutazione degli strumenti derivati, strategie e copertura dei rischi
• Strategie per la gestione dei portafogli obbligazionari e azionari
• Benchmarking, calcolo dei rendimenti e indicatori di rendimento aggiustati per il rischio di portafogli finanziari
• Modelli di valutazione del rischio creditizio e di credit-scoring
• Strumenti per il trasferimento dei rischi creditizi: derivati di credito e cartolarizzazioni
• Metodi di misurazione del rischio di mercato
• Modelli di Valore a Rischio (VaR) per i rischi di mercato, credito e liquidità
• Metodi di misurazione dei rischi operativi e di liquidità

Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:

Legislazione europea; diritto degli intermediari e dei mercati
• Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; l’Eurosistema e il Sistema Europeo delle Banche Centrali
• Il Testo Unico della Finanza. Mercati regolamentati e altre sedi di negoziazione
• I principi internazionali per i sistemi di pagamento e per le infrastrutture (CPMI/IOSCO)
• Regolamentazione europea per il trading (Direttive MIFID e MIFID2/MIFIR) e il post trading (Regolamenti EMIR e CSDR): il quadro generale
• Regolamentazione europea sui pagamenti (SEPA e PSD2): il quadro generale
• Regolamentazione europea in materia di sicurezza delle reti (Direttiva NIS) e di finanza digitale Elementi di regolamentazione bancaria (requisiti patrimoniali; liquidità; gestione e risoluzione delle crisi)
• Elementi di contabilità e bilancio degli intermediari

PROVA ORALE

Oltre alle materie previste per la prova scritta e alla conversazione in lingua inglese:

Macroeconomia
• Moneta e inflazione
• Equilibrio macroeconomico e mercato del credito
• Politica fiscale e debito pubblico
• Determinazione dei tassi di cambio

Microeconomia
• Ottimizzazione vincolata e non, con applicazione ai problemi di consumo e di produzione
• Decisioni in condizioni di incertezza e asimmetrie informative
• Forme di mercato
• Equilibrio economico generale
• Teoria dei giochi

5 ESPERTI CON ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLINE ECONOMICO-POLITICHE

PROVA SCRITTA

Svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica e di un elaborato in lingua inglese.

Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di:

Metodi empirici per l’analisi economica
• Dati sezionali, temporali, panel e spaziali
• Esperimenti casuali
• Analisi di regressione, correlazione e causalità
• Stima degli effetti causali: variabili strumentali, diff-in-diffs e controllo sintetico, regression discontinuity design
• Elementi di analisi delle serie storiche e del ciclo economico
• Elementi di econometria spaziale

Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:

Microeconomia
• Teoria del consumatore
• Teoria della produzione
• Decisioni nel tempo e in condizioni di incertezza
• Interazioni strategiche e teoria dei giochi
• Mercati concorrenziali: equilibrio, efficienza, equità
• Fallimenti del mercato: esternalità e asimmetrie informative
• Allocazione del credito e ruolo degli intermediari

Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:

Macroeconomia
• Consumo e investimenti
• Disoccupazione e curva di Phillips
• Mercati dei beni e del lavoro
• Aspettative e mercati finanziari
• Credito e stabilità finanziaria
• Politica fiscale, deficit, debito
• Politica monetaria e meccanismi di trasmissione
• Teorie della crescita
• Economia aperta

PROVA ORALE

Oltre alle materie previste per la prova scritta e alla conversazione in lingua inglese:

Assetti istituzionali
• Caratteristiche regionali dell’economia italiana
• Integrazione europea, politiche di coesione europee
• Finanza pubblica locale in Italia (modalità di finanziamento e competenze degli enti territoriali), politiche nazionali e regionali per lo sviluppo locale

Economia applicata all’analisi territoriale
• Differenziali di crescita tra aree. Convergenza
• Economie di agglomerazione, urbane e distrettuali
• Mercati locali (immobiliari, del lavoro, dei beni, del credito)
• Istituzioni informali e capitale sociale
• Scelte di localizzazione delle imprese e delle famiglie
• Infrastrutture e crescita
• Politiche per lo sviluppo locale e valutazione

Date Utili

• Sito aggiornato 26/7/2021

  Ultimo aggiornamento di questo sito
• Scadenza 18/6/2020

  Termine domande
• Gazzetta 6/3/2020

  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19

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